PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 6MK.DE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение 6MK.DE с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merck & Co. Inc (6MK.DE) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 6MK.DE или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между 6MK.DE и ^GSPC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 6MK.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Merck & Co. Inc (6MK.DE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

6MK.DE:

-1.53

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

6MK.DE:

-2.23

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

6MK.DE:

0.71

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

6MK.DE:

-0.94

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

6MK.DE:

-1.77

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

6MK.DE:

23.24%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

6MK.DE:

26.76%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

6MK.DE:

-84.56%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

6MK.DE:

-43.40%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, 6MK.DE показывает доходность -27.04%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции 6MK.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.68% против 10.46% соответственно.

6MK.DE

С начала года

-27.04%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-26.31%

1 год

-41.28%

5 лет

3.36%

10 лет

6.68%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 6MK.DE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
6MK.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 6MK.DE, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 6MK.DE, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6MK.DE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6MK.DE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6MK.DE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6MK.DE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 6MK.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co. Inc (6MK.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 6MK.DE на текущий момент составляет -1.53, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6MK.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок 6MK.DE и ^GSPC

Максимальная просадка 6MK.DE за все время составила -84.56%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6MK.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности 6MK.DE и ^GSPC

Merck & Co. Inc (6MK.DE) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что 6MK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...